國家金融監(jiān)督管理總局日前發(fā)布《商業(yè)銀行市場風險管理辦法》，重點從明確市場風險定義、完善市場風險治理架構、細化市場風險管理要求三方面強化商業(yè)銀行市場風險管理。

業(yè)內人士認為，各類金融機構在管理基礎、業(yè)務復雜度和風險特征方面存在顯著差異，需采取差異化的應對策略。同時，商業(yè)銀行應通過理念轉變、制度完善、科技賦能等方式，增強主動風險防范意識，從被動響應轉向主動管理，不斷提升市場風險管理水平。

不再包含銀行賬簿利率風險

《辦法》對市場風險定義進行了調整，不再包含銀行賬簿利率風險，而是聚焦于利率、匯率、股票價格、商品價格發(fā)生不利變動引發(fā)銀行損益波動的風險。銀行賬簿利率風險適用《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風險管理指引(修訂)》。

“銀行賬簿利率風險產生原因、表現(xiàn)形式、管理與計量方式均與交易賬簿市場風險存在較大不同。從銀行實踐來看，交易賬簿市場風險與銀行賬簿利率風險通常由不同部門或團隊，通過不同的政策程序、計量方法和管理工具進行管理。同時，《商業(yè)銀行資本管理辦法》《銀行業(yè)金融機構全面風險管理指引》中，均已將市場風險和銀行賬簿利率風險作為獨立的兩類風險管理。”金融監(jiān)管總局有關司局負責人說。

完善市場風險治理架構

《辦法》強調完善市場風險治理架構，明確董事會、監(jiān)事(會)和高級管理層的責任，界定三道防線的具體范圍和職責，比如董事會需要審批市場風險偏好，審批高管層的市場風險管理職責和權限，至少每年一次審議市場風險管理報告等。同時要求銀行對市場風險進行全流程管理，細化風險識別、計量、監(jiān)測、控制和報告要求。

畢馬威中國認為，由于各類金融機構在管理基礎、業(yè)務復雜度和風險特征方面存在顯著差異，需采取差異化的應對策略。多家中小銀行、農村信用社還沒有完善市場風險的職責分工，未建設相關管理機制與落地工具。為滿足《辦法》要求，建議這類金融機構從組織架構與職責分工、政策制度體系、風險計量方法、風險監(jiān)控與報告方案以及對應的計量監(jiān)控工具或系統(tǒng)層面，開展市場風險管理體系建設，在確保合規(guī)的同時，實現(xiàn)與自身金融市場業(yè)務開展水平相匹配，為經營效益提升提供風險管理支撐。

增強主動風險防范意識

業(yè)內人士表示，《辦法》通過優(yōu)化監(jiān)管手段，推動銀行業(yè)金融機構完善風險偏好和風險限額體系，夯實數(shù)據(jù)系統(tǒng)基礎，強化內部控制和審計，提升市場風險管理精細化程度。

招聯(lián)首席研究員董希淼建議，商業(yè)銀行應通過理念轉變、制度完善、科技賦能等手段，增強主動風險防范意識，從被動響應轉向主動管理，不斷提升市場風險管理水平。

“在制度完善方面，對新產品、新業(yè)務、新模式帶來的技術和業(yè)務風險，應建立起及時響應、全面覆蓋、防范到位的管理體系。同時，發(fā)揮金融科技的作用，可考慮構建人工智能(AI)驅動的市場風險監(jiān)測平臺，及時監(jiān)測可能遇到的問題和風險。金融管理部門可建立跨機構的數(shù)據(jù)共享平臺，利用AI分析行業(yè)性、系統(tǒng)性風險，并實現(xiàn)信息共享?！倍ｍ嫡f。

來源：中國證券報